EKBIS.CO, JAKARTA -- Permodalan perbankan di Tanah Air masih kuat. Hal itu terlihat dari stress test yang dilakukan Bank Indonesia (BI) terhadap perbankan. Simulasi dilakukan dengan melihat dampak pelemahan nilai tukar dan penurunan harga aset terhadap ketahanan perbankan.
Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs mengatakan, dari sisi permodalan bank, hasil stress test menunjukkan bahwa perbankan Indonesia relatif tidak memiliki masalah terhadap pelemahan kurs. "Beberapa bank bahkan mendapatkan windfall atau diuntungkan karena posisi valas yang dimiliki lebih besar dari kewajiban valas (long valas)," ujar Peter, Selasa (21/10).
Dalam kondisi pelemahan rupiah, perbankan yang memiliki posisi net long valas akan diuntungkan, sedangkan bank yang memiliki posisi net short valas akan dirugikan. BI juga melakukan stress test pada perbankan dengan skenario penurunan harga Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 25 persen.
Dari stress test tersebut, penurunan rasio kecukupan modal (CAR) hanya sebesar 147 bps. Penurunan CAR terbesar dialami bank BUKU 4 karena memiliki portofolio SBN yang cukup besar.
Peter mengatakan, penurunan harga SBN akan dianggap sebagai kerugian yang harus ditutupi perbankan dengan mengurangi permodalannya. Selain itu, karena SBN juga adalah instrumen likuiditas perbankan, maka penurunan harga SBN akan menurunkan likuiditas perbankan.
Secara lebih lanjut, stress test secara terintegrasi dengan melibatkan risiko pasar dan risiko kredit juga menunjukkan CAR Industri dan tiap kelompok BUKU masih cukup kuat diatas 8 persen. Dari sisi ketahanan likuiditas bank, penurunan likuiditas yang lebih dalam hanya akan dialami oleh beberapa bank dengan permodalan yang kecil. Meski demikian, kondisi ketersediaan likuiditas pada bank-bank tersebut masih dalam level yang memadai.
Peter mengatakan, meskipun hasil stress test menunjukkan hasil yang positif, BI akan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan dan mengedepankan stabilitas nilai tukar untuk mengeliminir dampak rambatannya terhadap stabilitas sistem keuangan. BI juga akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan supervisory action dan mempercepat pendalaman pasar keuangan, termasuk penyempurnaan pasar repo untuk menjaga ketersediaan likuiditas melalui pasar uang yang lebih efisien.
Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk Parwati Surjaudaja mengatakan, pihaknya telah melakukan stress test sejak dua tahun terakhir dengan skenario pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga dan penurunan harga komoditas. "Hasilnya termasuk potensi dampak kepada kualitas asset, terhadap permodalan dan lain-lain. Sejauh ini masih terkendali," ujar Parwati.
PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga memiliki capital buffer yang cukup kuat untuk menghadapi pelemahan rupiah dan kenaikaan BBM. "CAR kami di 16 persen cukup dalam kondisi stress test yang dilakukan. Kami sentiasa monitoring kecukupan CAR melalui stress test, business plan dan lain lain," ujar Direktur Keuangan Bank CIMB Niaga Wan Razly. Pihaknya melakukan stress test setiap enam bulan dengan skenario pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM.
